ChainsFlowDos números responden a preguntas diferentes
Una estimación de mercado a 24 horas aplica la variación de cada activo a las posiciones actuales. El P&L de la cartera indica cómo ha cambiado su valor después de contabilizar las entradas y salidas de fondos. La primera cifra es una instantánea del mercado; la segunda requiere datos históricos.
Los depósitos no son beneficios
Si una cartera pasa de $1,000 a $1,600 tras un depósito de $500, la ganancia real es de $100, no de $600. Las retiradas funcionan en sentido inverso. El motor de rendimiento debe identificar estos flujos externos y valorarlos cerca del momento en que se produjeron.
La cobertura determina la confianza
Algunos permisos de los exchanges o las API de los proveedores solo permiten consultar saldos, y las ventanas del historial de transacciones pueden estar incompletas. Cuando un flujo no puede importarse o valorarse, el producto marca la cobertura como parcial en lugar de mostrar un P&L aparentemente exacto pero sin respaldo.
La ponderación temporal importa
El método Dietz modificado pondera los flujos de caja externos según el tiempo que permanecieron en la cartera durante el periodo seleccionado. Resulta útil para obtener una estimación práctica, pero depende de la calidad y la cronología de los datos importados del proveedor.
Lee el panel de control en capas
Usa el valor total y la asignación para conocer la situación actual, la estimación de mercado a 24 horas para ver el movimiento de los activos a corto plazo y el P&L registrado para medir el rendimiento desde que comenzó el seguimiento. Comprueba la cobertura antes de comparar o exportar el resultado.